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課程名稱 |
財務工程
Financial Engineering |
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開課學期 |
108-2 |
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授課對象 |
社會科學院 經濟學系 |
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授課教師 |
蔡芸琤 |
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課號 |
ECON5106 |
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課程識別碼 |
323 U7990 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期三7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
社科305 |
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備註 |
限學士班三年級以上 或 限碩士班以上
總人數上限：80人
外系人數限制：10人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1082ECON5106_ |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程結合金融知識與財務數學與程式撰寫能力，具備以上能力才能勝任金融界幕後工作，例如新金融商品的設計和創新，衍生性金融商品定價、風險控管學，以上這些能力較難被取代。 將帶領修課學生了解到關於金融的不同觀點，尤其是與衍生性金融商品定價和程式語言結合的方法。 |
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課程目標 |
本課程將引導修課學生了解，金融領域中的衍生性金融商品定價模式，隨著商品組合技術的不斷發展，其適用性將繼續擴大中，已無法只單純用人工方式來精準運算定價模型。本課程目標在培養學生有能力透過程式語言執行出各類的經典衍生性金融商品的定價計算。 |
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課程要求 |
本課程不會在課堂上對程式語言基礎撰寫做額外的講授，課程內容皆以虛擬碼(pseudocode)來表示，修課學生可自行選用熟悉的程式語言來完成課堂指定作業。
建議修課學生在修習本門課程前，已有程式語言的相關撰寫經驗為佳。
程式作業嚴禁抄襲與被抄襲，違規者直接當次作業零分。
不接受作業遲交，作業繳交方式為，學生透過各自的 Github 來進行作業提交。 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
另約時間 |
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指定閱讀 |
Y.-D. Lyuu, Financial Engineering & Computation: Principles, Mathematics,
Algorithms. Cambridge University Press, 2002. Corrigenda. Taiwan |
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參考書目 |
F. J. Fabozzi and T. D. Fabozzi (Ed.), The Handbook of Fixed Income
Securities. 4th ed. Irwin, 1995
J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives. 4th ed. Prentice-Hall, 1999
R. Jarrow and S. Turnbull, Derivative Securities. South-Western, 1996
P. Ritchken, Derivative Markets: Theory, Strategy, and Applications.
HarperCollins, 1996
S. M. Sundaresan, Fixed Income Markets and Their Derivatives. South-Western,
1997 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
個人作業 |
80% |
五次個人作業，每次作業佔16%。
程式作業嚴禁抄襲與被抄襲，違規者直接當次作業零分。 |
2. |
課堂小考 |
20% |
兩次課堂小考，每次佔10%。Close Book，可帶一張A4正反面的Note。 |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
3/04 |
作業一公布
Time value of money, bonds, mortgages, and annuities |
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第2週 |
3/11 |
Duration, convexity, and immunization |
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第3週 |
3/18 |
作業一繳交；作業二公布
The yield curve, forward rate, and spot rate |
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第4週 |
3/25 |
Option pricing theory and its wide-ranging applications |
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第5週 |
4/01 |
作業二繳交；作業三公布
The combinatorics of random walks |
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第6週 |
4/08 |
Martingale, Brownian motion, stochastic calculus, and Ito integral |
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第7週 |
4/15 |
作業三繳交；作業四公布
Risk-neutral valuation |
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第8週 |
4/22 |
Risk management |
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第9週 |
4/29 |
作業四繳交；作業五公布
Fixed-income securities with embedded options and interest rate derivatives |
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第10週 |
5/06 |
Mortgage-backed securities (MBS) |
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第11週 |
5/13 |
作業五繳交
Numerical methods - Monte Carlo methods |
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第12週 |
5/20 |
第一次課堂考試 |
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第13週 |
5/27 |
Numerical methods - Quasi-Monte Carlo method |
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第14週 |
6/03 |
Numerical methods - Solving partial differential equations |
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第15週 |
6/10 |
Numerical methods - Yield curve fitting |
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第16週 |
6/17 |
第二次課堂考試 |
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第17週 |
6/24 |
教師彈性補充教學時間
GARCH models |
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第18週 |
7/02 |
教師彈性補充教學時間
Interest rate models and calibration |
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